مقالات

كيفية حساب حجم المخاطر في التداول والاستثمار على منصات الرقمية

كيفية حساب حجم المخاطر في التداول والاستثمار على منصات الرقمية

بغض النظر عن حجم محفظتك ، فأنت بحاجة إلى إدارة المخاطر بشكل صحيح. خلاف ذلك ، يمكنك تفجير حسابك بسرعة وتكبد خسائر كبيرة. يمكن إلغاء أسابيع أو حتى شهور من التقدم من خلال تداول واحد سيئ الإدارة.

عندما يتعلق الأمر بالتداول أو الاستثمار ، فإن الهدف الرئيسي هو تجنب اتخاذ قرارات عاطفية. عندما يتعلق الأمر بالمخاطر المالية ، تلعب العواطف دورًا كبيرًا. ستحتاج إلى التحكم فيها حتى لا تؤثر على قراراتك التجارية والاستثمارية. هذا هو السبب في أنه من المفيد وضع مجموعات من القواعد التي يمكنك اتباعها أثناء أنشطة الاستثمار والتداول الخاصة بك.

دعنا نسمي هذه القواعد نظام التداول الخاص بك. الغرض من هذا النظام هو إدارة المخاطر ، ولكن بنفس الأهمية ، للمساعدة في التخلص من القرارات غير الضرورية. بهذه الطريقة ، عندما يحين الوقت المناسب ، سيمنعك نظام التداول الخاص بك من اتخاذ قرارات متسرعة ومندفعة.

هناك العديد من الأشياء التي ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار عند إنشاء هذه الأنظمة. ما هو أفق استثمارك؟ ما هو التسامح مسؤوليتك؟ كم رأس المال يمكنك المخاطرة؟ يمكننا التفكير في العديد من الأشياء الأخرى ، ولكن في هذه المقالة سنركز على جانب واحد محدد – كيفية تحديد حجم مراكزك للتداولات الفردية.


للقيام بذلك ، نحتاج أولاً إلى تحديد حجم حساب التداول الخاص بك ومدى استعدادك للمخاطرة في صفقة واحدة.

كيف تحدد حجم المخاطر على حسابك

في حين أن هذا قد يبدو كخطوة بسيطة وغير ضرورية ، إلا أنه اعتبار صالح. إذا كنت مبتدئًا ، فيمكن أن يساعدك ذلك في تخصيص أجزاء معينة من محفظتك لاستراتيجيات مختلفة. بهذه الطريقة ، يمكنك تتبع التقدم الذي تحرزه بدقة أكبر باستخدام استراتيجيات مختلفة ، وكذلك تقليل احتمالية المخاطرة كثيرًا.

على سبيل المثال ، لنفترض أنك تؤمن بمستقبل Bitcoin ولديك مركز طويل الأجل مخفي في محفظة أجهزة. ربما يكون من الأفضل عدم اعتبار ذلك جزءًا من رأس مال التداول الخاص بك.

لذا ، فإن تحديد حجم حسابك هو مجرد نظرة على رأس المال المتاح الذي يمكنك تخصيصه لاستراتيجية تداول محددة.

كيفية تحديد مخاطر الحساب

الخطوة الثانية هي تحديد المخاطر على حسابك. يتضمن ذلك تحديد النسبة المئوية لرأس المال المتاح الذي ترغب في المخاطرة به في صفقة واحدة.

القاعدة 2٪

في عالم المال التقليدي ، توجد استراتيجية استثمار تسمى قاعدة 2٪. وفقًا لهذه القاعدة ، يجب ألا يخاطر المتداول بأكثر من 2٪ من حسابه في صفقة واحدة. سنلقي نظرة فاحصة على ما يعنيه هذا ، ولكن أولاً ، دعنا نعدله ليناسب أسواق العملات المشفرة المتقلبة بشكل أفضل.

قاعدة 2٪ هي إستراتيجية مناسبة لأساليب الاستثمار التي عادة ما تتضمن فقط عددًا قليلاً من الصفقات طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك ، فهو مصمم عادةً للأدوات الأقل تقلبًا من العملات المشفرة. إذا كنت متداولًا أكثر نشاطًا ، وخاصة إذا كنت قد بدأت للتو ، فسيكون ذلك بمثابة إنقاذ للحياة إذا كنت أكثر تحفظًا. في هذه الحالة ، دعنا نغيرها إلى قاعدة 1٪.

تنص هذه القاعدة على أنه لا يجب أن تخاطر بأكثر من 1٪ من حسابك في صفقة واحدة. هل هذا يعني أنك تدخل الصفقات بنسبة 1٪ فقط من رأس المال المتاح؟ بالطبع لا! هذا يعني فقط أنه إذا كانت فكرة التداول الخاصة بك خاطئة وتم تفعيل وقف الخسارة ، فسوف تخسر 1٪ فقط من حسابك.

كيفية تحديد مخاطر التداول

في هذه المرحلة ، حددنا حجم حسابنا والمخاطر المتعلقة به. إذن كيف نحدد حجم المخاطر لصفقة واحدة؟
نحن ننظر إلى حيث تفشل فكرة التداول لدينا.

هذا اعتبار مهم ينطبق على أي استراتيجية تقريبًا. عندما يتعلق الأمر بالتداول والاستثمار ، ستكون الخسائر دائمًا جزءًا من اللعبة. في الواقع ، لا يمكن إنكارها. إنها لعبة احتمالات – حتى أفضل المتداولين ليسوا على حق دائمًا. في الواقع ، يمكن أن يكون بعض المتداولين مخطئين أكثر مما هم على صواب وما زالوا يربحون.

كيف يكون هذا ممكنا؟ كل ذلك يعود إلى الإدارة السليمة للمخاطر ، وجود استراتيجية تداول ومتابعتها.
وبالتالي ، يجب أن تحتوي كل فكرة تداول على نقطة إبطال. وهنا نقول: “فكرتنا الأصلية كانت خاطئة ويجب أن نخرج من هذا الموقف لتقليل المزيد من الخسائر”.

على مستوى أكثر عملية ، فهذا يعني ببساطة المكان الذي نضع فيه أوامر وقف الخسارة.

تعتمد الطريقة التي يتم بها تحديد هذه النقطة كليًا على إستراتيجية تداول فردية وإعداد محدد. يمكن أن تستند نقطة الإبطال إلى معايير فنية مثل منطقة الدعم أو المقاومة. يمكن أن يعتمد أيضًا على المؤشرات أو انهيار هيكل السوق أو أي شيء آخر.

لا يوجد نهج عالمي لتحديد وقف الخسارة. سوف تحتاج إلى أن تقرر بنفسك أفضل استراتيجية تناسب أسلوبك وبناءً على ذلك حدد نقطة الإبطال.

كيفية حساب حجم المخاطر

إذن ، لدينا الآن جميع المكونات التي نحتاجها لحساب حجم المخاطر. لنفترض أن لدينا حسابًا بقيمة 5000 دولار. لقد أثبتنا أننا لا نجازف بأكثر من 1٪ في صفقة واحدة. هذا يعني أنه لا يمكننا أن نخسر أكثر من 50 دولارًا في صفقة واحدة.

لنفترض أننا أجرينا تحليلنا للسوق وقررنا أن فكرة التداول الخاصة بنا باطلة بنسبة 5٪ من دخولنا الأولي. في الواقع ، عندما يتحرك السوق ضدنا بنسبة 5٪ ، فإننا نغادر الصفقة ونتكبد خسارة قدرها 50 دولارًا.

بمعنى آخر ، 5٪ من مركزنا يجب أن يكون 1٪ من حسابنا.
حجم الحساب – 5000 دولار
مخاطر الحساب – 1٪
نقطة الإبطال (المسافة إلى وقف الخسارة) – 5٪
معادلة حساب حجم المخاطر هي كما يلي:
حجم المخاطر = حجم الحساب × مخاطر الحساب / نقطة الإبطال
حجم المخاطر = 5000 دولار × 0.01 / 0.05
1000 دولار = 5000 دولار × 0.01 / 0.05 دولار
سيكون حجم المخاطر لهذه الصفقة 1000 دولار.

باتباع هذه الإستراتيجية والخروج عند نقطة الإبطال ، قد تخفف من خسارة محتملة أكبر بكثير. لممارسة هذا النموذج بشكل صحيح ، ستحتاج أيضًا إلى مراعاة الرسوم التي ستدفعها. أيضًا ، يجب أن تفكر في احتمال حدوث انزلاق سعري ، خاصة إذا كنت تتداول بأداة أقل سيولة.

لتوضيح كيفية عمل ذلك ، دعنا نزيد نقطة الإبطال إلى 10٪ ، مع بقاء كل شيء على حاله.
حجم المخاطر = 5000 دولار × 0.01 / 0.1
500 دولار = 5000 دولار × 0.01 / 0.1

أصبح وقف الخسارة الآن ضعف المسافة من نقطة دخولنا الأولية. لذلك ، إذا أردنا المخاطرة بنفس المبلغ بالدولار الخاص بحسابنا ، فإن حجم المخاطر الذي يمكن أن نتخذه ينخفض إلى النصف.

لا يعتمد حساب حجم المخاطر على بعض الإستراتيجيات التعسفية. إنه ينطوي على تحديد مخاطر الحساب والنظر في المكان الذي يتم فيه إبطال فكرة التجارة قبل الدخول في صفقة.

جانب مهم بنفس القدر من هذه الاستراتيجية هو التنفيذ. بمجرد تحديد حجم المخاطر ونقطة الإبطال ، يجب ألا تقوم بالكتابة فوقهما بمجرد بدء التداول.

السابق
شرح مفصل عن الانفاق المزدوج في سوق العملات الرقمية المشفرة
التالي
انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 44 ألف دولار وكذلك الاقتصاد المشفر بنسبة 4.5٪