مقالات

عملية اختبار عكسي Backtesting لاستراتيجية استثمار بسيطة؟

عملية اختبار عكسي Backtesting لاستراتيجية استثمار بسيطة؟

اختبار عكسي Backtesting – يمكن أن يكون الاختبار العكسي خطوة مهمة في تحسين تفاعلك مع الأسواق المالية، سيساعدك هذا في معرفة ما إذا كانت أفكار واستراتيجيات التداول الخاصة بك منطقية ولديها القدرة على أن تكون مربحة.

ولكن كيف تبدو عملية الاختبار العكسي لاستراتيجية استثمار بسيطة؟ ما الذي يجب أن تكون حذرًا منه عند اختبار استراتيجيات التداول؟ هل الاختبار مشابه لقصص تداول الورق؟ سنجيب على كل هذا في هذا المقال.

Backtesting هي أداة يمكنك (كمتداول أو مستثمر) استخدامها عند استكشاف أسواق واستراتيجيات جديدة، يمكنهم تقديم ملاحظات قيمة قائمة على البيانات وإخبارك ما إذا كانت فكرتك الأولية صحيحة.

بغض النظر عن فئات الأصول التي تتداولها ، فإن الاختبار العكسي لا يتطلب منك المخاطرة بأي أموال تم الحصول عليها بشق الأنفس. باستخدام برنامج اختبار البيانات التاريخية في بيئة محاكاة ، يمكنك إنشاء نهج محدد للسوق وتحسينه. دعنا نتعمق.

ما هو الاختبار العكسي Backtesting ؟

في مجال التمويل ، ينظر الاختبار العكسي في جدوى استراتيجية التداول عن طريق التحقق من كيفية أدائها بناءً على البيانات التاريخية.

بمعنى آخر ، تستخدم البيانات السابقة لمعرفة كيف كانت الاستراتيجية ستنجح، إذا أظهر الاختبار العكسي نتائج جيدة ، فيمكن للمتداولين أو المستثمرين المضي قدمًا وتطبيق الاستراتيجية على البيئة الحقيقية.

لكن ماذا تعني النتائج الجيدة في هذه الحالة؟ حسنًا ، الغرض من أداة الاختبار العكسي هو تحليل المخاطر والربحية المحتملة لاستراتيجية معينة. يمكن تحسين استراتيجية الاستثمار وتحسينها بناءً على الملاحظات الإحصائية لتعظيم النتائج المحتملة.

يمكن أيضًا أن يضمن الاختبار العكسي الذي يتم إدارته جيدًا أن الإستراتيجية قابلة للتطبيق على الأقل عند تنفيذها في بيئة تجارية حقيقية.

بطبيعة الحال ، يمكن أن تكون منصة أو أداة الاختبار العكسي مفيدة أيضًا في إظهار متى تكون الإستراتيجية غير قابلة للتطبيق أو تنطوي على مخاطرة كبيرة.

إذا كانت نتائج الاختبار العكسي تشير إلى أداء دون المستوى الأمثل ، فيجب إما تجاهل فكرة التداول أو تغييرها.

ومع ذلك ، من المهم أيضًا مراعاة ظروف السوق التي تم اختبارها فيها، يمكن أن يؤدي الاختبار العكسي نفسه إلى نتائج متضاربة عندما تتغير ظروف السوق.

على مستوى أكثر احترافًا ، يعد اختبار استراتيجيات التداول على البيانات التاريخية أمرًا ضروريًا للغاية ، خاصة عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات التداول الخوارزمية (أي التداول الآلي).

كيف يعمل الاختبار العكسي Backtesting؟

الفرضية الأساسية للاختبار العكسي هي أن ما نجح في الماضي قد ينجح في المستقبل، ومع ذلك ، قد يكون من الصعب للغاية تحديد ذلك. ما قد يكون مربحًا في بيئة سوق ما سيفشل تمامًا في بيئة أخرى.

يمكن أن يؤدي الاختبار العكسي بمجموعة بيانات مضللة إلى نتائج أقل من مثالية.

هذا هو السبب في أنه من المهم جدًا العثور على نمط اختبار رجعي جيد يعكس بيئة السوق الحالية، قد يكون هذا صعبًا بشكل خاص لأن السوق يتغير باستمرار.

قبل أن تقرر إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية ما باستخدام التاريخ ، قد يكون من المفيد تحديد ما تريد معرفته بالضبط. ما الذي سيجعل هذه الاستراتيجية قابلة للتطبيق؟ بالمقابل ، ما الذي يمكن أن يدحض افتراضاتك؟ إن معرفة ذلك مسبقًا سيجعل من الصعب على النتائج التأثير على تحيزاتك.

يجب أن يشمل الاختبار العكسي أيضًا رسوم التداول والسحب ، بالإضافة إلى أي تكاليف أخرى قد تتكبدها الاستراتيجية.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن برنامج الاختبار الخلفي يمكن أن يكون أيضًا مكلفًا للغاية ، وكذلك الوصول إلى بيانات السوق عالية الجودة.

في هذا الصدد ، إذا كنت ترغب في الوصول إلى البيانات التاريخية لمنصة Binance Futures ، فيرجى ملء نموذج الطلب هذا.

وتذكر أن الاختبار العكسي هو اختبار بشكل عام. على غرار التحليل الفني والرسوم البيانية ، لا يوجد أي ضمان على الإطلاق بأنها ستنجح ، حتى لو كانت تؤدي إلى نتائج ممتازة بناءً على البيانات التاريخية.

مثال على الاختبار العكسي Backtesting

دعنا نلقي نظرة على إستراتيجية Bitcoin طويلة المدى وبسيطة للغاية.
هذا هو نظام التداول الخاص بنا:

نشتري عملات البيتكوين في نهاية الأسبوع الأول فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 أسبوعًا.
نبيع عملات البيتكوين عندما يغلق الأسبوع الأول أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 أسبوعًا.
هذه الإستراتيجية لا تولد سوى إشارات قليلة في السنة. دعنا نلقي نظرة على الفترة الزمنية التي تبدأ في عام 2019.
الرسم البياني الأسبوعي بيتكوين من عام 2019.

أعطت الإستراتيجية خمس إشارات على الإطار الزمني المقاس:

شراء ~ 4000 دولار
بيع ~ 8000 دولار
شراء ~ 8500 دولار
بيع ~ 8000 دولار
شراء ~ 9000 دولار

لذلك ، تظهر نتائج الاختبار أن هذه الاستراتيجية ستكون مربحة. هل هذا يعني أن هذا ضمان بأنها ستستمر في العمل؟ رقم. هذا يعني ببساطة أنه بالنظر إلى مجموعة البيانات المحددة هذه ، ستكون الاستراتيجية مربحة.

تذكر؛ لقد قمنا بمراجعة البيانات لمدة تقل عن عامين. إذا أردنا تحويل هذا إلى إستراتيجية قابلة للتطبيق ، فقد يكون من المفيد العودة بالزمن إلى الوراء واختبارها مع الكثير من تحركات الأسعار.

مع ذلك ، هذه بداية واعدة، تبدو فكرتنا الأولية معقولة ، وقد نتمكن من إنشاء استراتيجية استثمار تعتمد عليها مع مزيد من التحسين.

ربما نرغب في إضافة المزيد من المؤشرات والمؤشرات الفنية لجعل الإشارات أكثر موثوقية؟ كل هذا يتوقف على أفكارنا وتوقيت الاستثمار وتحمل المخاطر.

Backtesting مقابل تجارة الورق

إذن لدينا الآن فكرة تقريبية عن الشكل الذي قد يبدو عليه الاختبار الخلفي ، وقد نظرنا في استراتيجية استثمار بسيطة للغاية. نعلم أيضًا أن الأداء السابق لا يشير إلى الأداء المستقبلي.

إذن كيف يمكننا تحسين إستراتيجية منهجية لظروف السوق الحالية؟ يمكننا تجربتها في سوق مباشر ، ولكن دون المخاطرة بأموال حقيقية. يُعرف هذا أيضًا باسم اختبار الأداء المتقدم أو تداول الورق.

تداول الورق هو تقليد لإستراتيجية في بيئة تداول حقيقية. وهذا ما يسمى التداول الورقي لأنه على الرغم من توثيق المعاملات وتسجيلها ، لا يتم استخدام الأموال الحقيقية. يمنحك هذا خطوة إضافية حيث يمكنك تحسين الإستراتيجية والحصول على فكرة عن فعاليتها.

هذا رائع ، لكن من أين تبدأ؟ تعد Testnet Binance Futures المكان المثالي لاختبار الاستراتيجيات هنا والآن دون المخاطرة بأموالك. يمكنك إنشاء حساب في دقائق واختبار الاستراتيجيات في نفس البيئة كما لو كنت تتداول في الأسواق في الوقت الفعلي.

هنا يجب أن يحذر المرء من “قطف الكرز”. يشير هذا إلى اختيار جزء فقط من البيانات لدعم وجهة نظر مسبقة. الهدف من الاختبار المسبق هو اختبار الاستراتيجية كما لو كانت تحدث في الوقت الفعلي.

إذا أخبرك النظام بفعل شيء ما ، فافعله. إذا اخترت تداولات “تبدو جيدة” بناءً على تحيزك الشخصي ، فلن يكون اختبار الإستراتيجية المنهجية صالحًا.

الاختبار العكسي اليدوي والآلي

يتضمن الاختبار العكسي اليدوي تحليل الرسوم البيانية والبيانات التاريخية والتنسيب اليدوي للصفقات وفقًا للإستراتيجية. يقوم الاختبار التلقائي بنفس الشيء بشكل أساسي ، ولكن تتم العملية تلقائيًا باستخدام رمز الكمبيوتر (باستخدام لغات البرمجة مثل Python أو برنامج الاختبار الخلفي المتخصص).

يستخدم العديد من المتداولين جداول بيانات Google أو Excel لتقييم فعالية الإستراتيجية. تعمل هذه المستندات مثل تقارير اختبار الإستراتيجية. يمكن أن تشمل جميع أنواع المعلومات مثل منصة التداول وفئة الأصول وفترة التداول وعدد الصفقات الرابحة والخاسرة ونسبة شارب والحد الأقصى للتراجع وصافي الربح والمزيد.

باختصار ، يتم استخدام نسبة شارب لتقييم العائد المحتمل على الاستثمار لاستراتيجية فيما يتعلق بالمخاطر. كلما ارتفعت نسبة شارب ، زادت جاذبية الاستثمار أو استراتيجية التداول.

يمثل الحد الأقصى للسحب اللحظة التي كان أداء إستراتيجية التداول الخاصة بك أسوأ مقارنة بأحدث ذروة (أي ، أكبر نسبة انخفاض في محفظتك خلال الفترة التي تم تحليلها).

يعتمد العديد من المتداولين والمستثمرين النظاميين بشكل كبير على إجراء اختبار رجعي لاستراتيجياتهم مقابل البيانات التاريخية. إنها واحدة من أهم الأدوات في ترسانة أي تاجر خوارزمي.

في الوقت نفسه ، قد يكون تفسير نتائج الاختبار العكسي أمرًا صعبًا. يمكنك بسهولة التقاط التحيزات الخاصة بك في طريقة الاختبار الخلفي.

من المرجح ألا يؤدي الاختبار العكسي في حد ذاته إلى إنشاء استراتيجيات تداول قابلة للتطبيق ، ولكنه يمكن أن يساعدك في اختبار بعض الأفكار وإبقاء إصبعك على نبض السوق.

السابق
ماذا كشف مؤشر الثيران والدببة عن الشيبا إينو؟
التالي
تفاصيل مهمة عن الطرح الاولي للعملة الرقمية ICO تعرف عليها